什么是夏普比率（投資中提到的夏普比率是什么）
2022-12-13 11:56:57
來源：企業家在線
在進行策略交易時，經常需要評價策略的好壞，到底是海龜交易系統更好，還是均線系統更加適合當前的市場環境，這就涉及了量化交易的另一個方面，也就是策略的績效評價。夏普比率是一個常用的評價指標。
(1)夏普比率
在現代的投資組合理論當中，人們開始清醒地認識到，在投資實務中僅僅考察收益是不足的，在考察收益的同時要考察投資產生的風險，收益和風險的均衡才是優秀的投資策略。收益風險比成為考察策略有效性和穩定性的重要指標：
SharpeRatio=[E(Rp)-Rf]/σp
其中，E(Rp)是投資組合的年化收益率，Rf是無風險收益率，σp是投資組合的波動率。這個指標的意義是承擔1單位的風險，將獲得多少單位的超額收益。夏普比率越大，代表承擔單位風險的超額收益越高，策略也就越好。
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